Algoritmikus kereskedés kezdőknek, Algoritmikus kereskedés
Nagyon, nagyon meghatározó szereplői… Nincs más,ha nyerő szeretnél lenni, akkor meg kell ismerni a működésüket.
Az árjegyző brókercégek jelentős likviditást biztosítanak a pénzpiacokon, azon belül is a tőzsdék és devizapárok tekintetében érdekesek most a számunkra. Legtöbbször úgy keresnek pénzt, hogy a piac mindkét oldalon ők állnak, egyszerre adnak be vételi és eladási megbízásokat, ahogyan azt a konvenciónális floor-traderek market maker brókerek is teszik. Másik kereskedési módszerük az, hogy összegyűjtik a sok kis megbízásokat tartalmazó adatokat, feldolgozzák, majd ez alapján megpróbálják előre jelezni, hogy milyen irányba fog menni a piac és ennek alapján egészen nagy valószínűséggel találják el algoritmikus kereskedés kezdőknek rövidtávú ármozgásokat.
A konvencionális pénzkereseti lehetőségeken túl a legnagyobb forgalmat generáló piaci szereplők kvantitatív stratégiái HFT vadász algoritmusokat állítanak hadrendbe, amelyek feladata felderíteni a nagyobb ordereket, vagy a bizonyos modell szerint elhelyezett megbízásokat, és így a tényleges orderek végrehajtása előtt felderítik és lekereskedik azokat.
Az árvadász algoritmusoknak általában olyan neveket adnak, mint pl.
Tőzsdei kereskedés – algoritmusokkal
Sok befektető rejtett jéghegy vagy iceberg megbízásait így már könnyű szerrel kutatják fel a shark cápa algortimusok. Sok egymást követő kis megbízást küldenek egy adott instrumentumra, és ha az algoritmus azt észleli, hogy a megbízások rendkívül gyorsan végrehajtódtak, akkor nagyobb rejtett iceberg megbízást valószínűsítenek a háttérben, amit utána körbehatárolnak, majd megbízásokat küldenek a piacra még az iceberg előtt.
Majd az iceberg ármódosító hatását meglovagolva kis profittal zárják a kereskedést. A HFT tanuló algoritmusok a rendszer szerint végrehajtott megbízások közti kapcsolatot is feltérképezik és lekereskedik.
Az algoritmusok hatékonysága sok mindentől függ, többek közt a tőzsdék közti távolság, az adott ország, vagy részvénypiac kereskedési szabályai egyaránt befolyásolják profitabilitásukat. Rész-forrás: Márton Szilárd concordeblog.